Schede Prodotto

 

La scheda prodotto è un documento sintetico in cui vengono raccolte le principali informazioni anagrafiche e i più rappresentativi indicatori di rischio per il singolo strumento finanziario.

Il servizio proposto da Augeos prevede funzioni di ricerca degli strumenti finanziari tramite il “Motore di ricerca” e la fornitura delle "Schede prodotto" in formato PDF tramite WebService.

Struttura della scheda

La scheda prodotto è strutturata in sezioni differenti organizzate in modo tale da facilitarne la consultazione.

Le sezioni prevedono:

  1. Nota descrittiva dello strumento: frase contenente le informazioni principali dello strumento finanziario. Per un titolo obbligazionario prevede ad esempio descrizione, emittente, valuta, periodicità delle cedole, tasso d’interesse o indicizzazione, modalità di rimborso, eventuale presenza di clausole di rimborso anticipato


 

  1. Rischiosità dello strumento. Contiene informazioni generali riguardanti le tipologie di rischio implicite nello strumento (rischio emittente, liquidità, tasso d’interesse, rimborso anticipato ecc...)


 

  1. Rating. Contiene informazioni sul rating dello strumento e/o dell’emittente


 

  1. Caratteristiche dello strumento. Sono previste sotto-sezioni specifiche per tipo strumento in cui vengono riportate:
  1. Informazioni generali: Isin, data di emissione/rimborso, data scadenza,
  2. Informazioni sul rimborso: Valore di rimborso, eventuale presenza di call/put, premi per il rimborso
  3. Informazioni sulle cedole: (per le obbligazioni tranne zero coupon e one coupon). Riporta le informazioni relative a periodicità e modalità di calcolo delle cedole, presenza di cap/floor ed eventuali altri dati significativi. Viene inclusa una tabella per il piano cedolare in cui sono riportati i tassi annui delle cedole già fissate (storiche e future).
  4. Indici di riferimenti (per azioni): indicazione degli indici in cui è presente  come componente l’azione
  5. Informazioni sulla società di gestione (per i fondi): venono riportati il nome, il domicilio e il settore di appartenenza
  6. Politica di investimenti (per  i fondi): si tratta di una nota che descrive la politica di investimento del fondo
  7. Eventuali note


 

  1. Negoziazione. Contiene informazioni riguardanti i mercati nei quali viene negoziato lo strumento, con indicazione (dove presente) del mercato maggiormente liquido.
     
  2. Indicatori di rendimento/rischiosità dello strumento: a seconda del tipo di strumento e in riferimento al solo most liquid trading place:
  1. Yield to maturity
  2. Duration
  3. Historical Value at Risk – per gli strumenti con una serie storica
  4. Z – Spread per l’indicazione del rischio di credito  - per i soli titoli obbligazionari
  5. LRI per l’indicazione del rischio di liquidità – per i soli titoli obbligazionari
  6. Volatilità per diverse scadenze (solo per i fondi)
  7. Rendimento per diverse scadenze (solo per i fondi)
     


 

Sicurezza

Il servizio è un Web service che si basa sul protocollo https per quanto riguarda la sicurezza della comunicazione; nella versione standard non sono previsti meccanismi di autenticazione.

Per quanto riguarda il tipo di binding viene utilizzato basicHttpBinding

Motore di ricerca

Il servizio prevede un motore di ricerca con criteri specializzati per le diverse tipologie di strumenti finanziari:

  • Obbligazioni
  • Azioni
  • Fondi , Sicav ed ETF
  • Future (vedasi dettagli nei relativi criteri)
  • Opzioni – esclusivamente quelle trattate sul mercato italiano e Eurex
  • Warrants e CWS - esclusivamente quelle trattate sul mercato italiano e Eurex

Il risultato della ricerca è fornito in formato tabellare con l’indicazione di:

  • ISIN (o valoren se l’isin non è presente)
  • DESCRITTIVO

Per ogni strumento risultato della ricerca sarà possibile accedere alla corrispondente scheda prodotto.

N.B.: Le ricerche sono limitate agli strumenti in corso di validità.

I principali criteri del motore di ricerca per tipologia di strumento sono riportati nella tabella
 

Nome campo

Obbligazioni

Azioni

Fondi-ETF- SICAV

Future

Opzioni-Warrant

Isin

si

si

si

si

si

Emittente

si

si

si

-

si

Descrizione

si

si

si

si

si

Area Geografica/Paese

si

si

si

-

-

Valuta di emissione

si

-

si

-

-

Tipologia

si

si

si

si

si

Scadenza

si

-

-

si

si

Valuta di negoziazione

-

si

-

-

si

Tipo Strumento

si

-

-

-

-

Tipo Investimento

-

-

si

-

-

Settore Merceologico

si

si

-

-

-

Rating

si

-

si

-

-

Rating Emittente

si

si

-

-

-

Mercato/Borsa

-

si

-

-

-

Descrizione  Underlying

-

-

-

si

si

ISIN Underlying

-

-

-

si

si

Tipo Underlying

-

-

-

-

si

Tipo Opzione

-

-

-

-

si

Tipo Esercizio

-

-

-

-

si

Strike

-

-

-

-

si

Mercato

-

-

-

-

si

Tasso annuale

si

-

-

-

-

YTM

si

-

-

-

-

Duration MC

si

-

-

-

-

Var

si

-

-

-

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Z-Spread

si

-

-

-

-

LRI

si

-

-

-

-

Volatilità

-

-

si

-

-

Rendimento

-

-

si

-

-


N.B.: il motore di ricerca permette in alcuni casi, come ad esempio le date e sugli indicatori di rischio, di impostare dei range di ricerca.

Copertura

Il numero e tipo di strumenti, alla data, disponibili è:
 

Tipologia

Quantità

Obbligazioni

530’000

Azioni

65’000

Fondi , Sicav ed ETF

270’000

Future

450

Opzioni – esclusivamente quelle trattate sul mercato italiano e EUREX

Warrants e CWS - esclusivamente quelle trattate sul mercato italiano e EUREX

423’000