Stress test e Limiti RAF

Stress test e Limiti RAF

Il moderno Risk Manager deve orientarsi verso adeguate prove di stress e analisi degli scenari al fine di valutare e individuare l’impatto di eventi operativi avversi sulla propria redditività e sui fondi propri, tenendo in considerazione il potenziale fallimento dei controlli interni e delle tecniche di attenuazione.

 

Una attività analitica di questo tipo presuppone tempi e strumenti imprescindibili per il suo concreto svolgimento che, tuttavia, possono non essere sempre a disposizione.

RS mette a disposizione una potente suite di funzionalità analitiche che permettono di effettuare con grande facilità simulazioni prendendo in considerazione la serie storica offerta dalla LDC.

 

Più in particolare, lo strumento aiuta il Risk Manager a effettuare vere e proprie sessioni di Stress Test capaci di indicare ad un determinato VAR configurabile (ad esempio il 99,9° VAR) il rischio potenziale derivante da simulazioni operate sulla LDC.

 

In maniera analoga, sono messe a disposizione funzionalità di calcolo della propensione al rischio (RAF), così da agevolare nella definizione degli obiettivi di rischio e delle relative soglie di tolleranza. Lo strumento aiuta a calcolare la Risk Capacity (massimo rischio assumibile), i Risk Limits (limiti di rischio), il Risk Profile (rischio effettivo), il Risk Appetite (obiettivo e propensione al rischio) e infine la Risk Tolerance (massima soglia di tolleranza).

 

Tutte le attività di analisi sono altamente configurabili e offrono un livello di documentabilità tale da rendere ogni simulazione ricostruibile a posteriori.