Curve tassi

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Curve tassi

Augeos offre un servizio di pricing realizzabile attraverso la creazione di curve tassi, ricavate dalle quotazioni dei titoli obbligazionari.

 

Esistono due tipi di curve utilizzate come input per il modello di pricing:

  • Term structures Risk Free: i prezzi teorici sono calcolati sulla base di curve di tasso “prive di rischio”, con erogazione giornaliera;

  • Term structures Plus : i prezzi teorici sono calcolati sulla base di curve di tasso che tengono conto del merito creditizio della società, con erogazione giornaliera o mensile.

il servizio fornisce il paniere di strumenti (bond o parametri/indici di mercato) utilizzati per il calcolo della curva; associato ad ogni titolo/strumento viene indicato il mercato utilizzato per il reperimento della quotazione relativamente al giorno di riferimento della curva.

 

Sono disponibili due formati di consegna dei dati:

  • Tracciato lunghezza fissa
  • Tracciato XML

A richiesta sono anche disponibili altre tipologie di curve quali ad esempio:

  1. Term structures per emittente
  2. Term structures con ulteriori classificazioni interne di rating